Um modelo comum de efeito de idade para a mortalidade de múltiplas populações

Apresentamos um modelo para as taxas de mortalidade de múltiplas populações. Para construir o modelo proposto, investigamos até que ponto um efeito de idade comum pode ser encontrado entre as experiências de mortalidade de vários países e usamos uma análise comum de componentes principais para estimar um efeito de idade comum em um modelo de período de idade para múltiplas populações. O ajuste do modelo proposto é então comparado com modelos de período de idade ajustados a cada país individualmente, e ao ajuste do modelo proposto por Li e Lee (2005).

Embora não consideremos projeções de mortalidade estocástica neste trabalho, argumentamos que o modelo de efeito de idade comum proposto pode ser estendido a um modelo de mortalidade estocástica para múltiplas populações, o que permite gerar cenários de mortalidade simultaneamente para todas as populações consideradas. Isto é particularmente relevante quando os derivados de mortalidade são usados para cobrir o risco de longevidade em uma carteira de anuidades, já que isto muitas vezes significa que a população subjacente para os derivados não é a mesma da população da carteira de anuidades.

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